排名前十证券公司银行市场风险管理迎新规优化治理架构提升管理精细度

（原标题：银行市场风险管理迎新规优化治理架构提升管理精细度）排名前十证券公司

证券时报记者秦燕玲

6月20日，金融监管总局发布了《商业银行市场风险管理办法》（以下简称《办法》），该《办法》由《商业银行市场风险管理指引》（以下简称《指引》）修订形成。相较此前规定，《办法》进一步明确了市场风险定义，强调完善市场风险治理架构，同时还细化了市场风险管理要求。

市场风险是商业银行经营管理中面临的主要风险之一，与原有《指引》相比，《办法》最显著的修订在于调整了市场风险的定义，即不再包含银行账簿利率风险相关内容，而是聚焦于利率、汇率、股票价格、商品价格发生不利变动引发银行损益波动的风险。

金融监管总局有关司局负责人表示，银行账簿利率风险产生原因、表现形式、管理与计量方式均与交易账簿市场风险存在较大不同。从银行实践来看，交易账簿市场风险与银行账簿利率风险通常由不同部门或团队，通过不同的政策程序、计量方法和管理工具进行管理。同时，《商业银行资本管理办法》（以下简称《资本办法》）《银行业金融机构全面风险管理指引》中，均已将市场风险和银行账簿利率风险作为独立的两类风险管理。未来银行账簿利率风险将适用于《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》。

在具体治理架构上，《办法》进一步明确了董事会、监事（会）和高级管理层的责任，界定三道防线的具体范围和职责，强调银行在集团并表层面加强市场风险管理。

此外，《办法》还要求银行对市场风险进行全流程管理，细化风险识别、计量、监测、控制和报告要求。完善内部模型定义以及模型管理、压力测试要求，匹配当前市场风险计量框架和管理实践。

金融监管总局有关司局负责人指出，《指引》的修订是在《资本办法》出台的背景下，结合银行管理实践，对部分概念、方法和管理要求进行更新和优化。《办法》对市场风险管理提出了新要求，有助于增强银行的运营韧性。一是有利于银行更清晰地理解市场风险与银行账簿利率风险的关系，进一步强化市场风险管理意识排名前十证券公司，提高市场风险管理的专业化能力和水平；二是有利于银行进一步优化市场风险治理架构和政策程序，完善风险偏好和风险限额体系，夯实数据系统基础，强化内部控制和审计，提升市场风险管理精细化程度；三是有利于银行将《资本办法》的实施与市场风险管理紧密结合，做好内部模型验证与有效性监控。

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